Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Φίσκας, Ανέστης
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
VAR
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19351
id dspace-2159-19351
recordtype dspace
spelling dspace-2159-193512016-05-10T12:24:24Z Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan. Φίσκας, Ανέστης Σουμπενιώτης, Δημήτριος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων VAR Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ανάλυσης χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένα των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των χαρτοφυλακίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συν τοις άλλοις συζητείται η περίπτωση της Αμερικανικής τράπεζας JP Morgan αλλά και του συγκεκριμένου μοντέλου της, γνωστό και ως CreditMetrics, που χρησιμοποιείται από την εν λόγω τράπεζα και όχι μόνο. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μία διερεύνηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα διότι όπως θα φανεί και από την ανάλυση παρακάτω, οι διάφοροι κίνδυνοι σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα της ανάλυσης του χαρτοφυλακίου ενός πιστωτικού ιδρύματος. Στη συνέχεια συζητείται η VaR (Value at Risk) και αυτοτελώς αλλά και σε σύνδεση με την ανάλυση χαρτοφυλακίου. Τέλος η παρούσα εργασία καταλήγει με τη διερεύνηση της περίπτωσης της JP Morgan αλλά και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την παρακάτω εξέταση του εν λόγω ζητήματος. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. 2016-05-09T16:32:28Z 2016-05-09T16:32:28Z 2016-05-09T16:32:28Z 2016 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19351 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic VAR
spellingShingle VAR
Φίσκας, Ανέστης
Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.
abstract Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ανάλυσης χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένα των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των χαρτοφυλακίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συν τοις άλλοις συζητείται η περίπτωση της Αμερικανικής τράπεζας JP Morgan αλλά και του συγκεκριμένου μοντέλου της, γνωστό και ως CreditMetrics, που χρησιμοποιείται από την εν λόγω τράπεζα και όχι μόνο. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μία διερεύνηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα διότι όπως θα φανεί και από την ανάλυση παρακάτω, οι διάφοροι κίνδυνοι σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα της ανάλυσης του χαρτοφυλακίου ενός πιστωτικού ιδρύματος. Στη συνέχεια συζητείται η VaR (Value at Risk) και αυτοτελώς αλλά και σε σύνδεση με την ανάλυση χαρτοφυλακίου. Τέλος η παρούσα εργασία καταλήγει με τη διερεύνηση της περίπτωσης της JP Morgan αλλά και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την παρακάτω εξέταση του εν λόγω ζητήματος.
advisor Σουμπενιώτης, Δημήτριος
format Bachelor's Degree Paper
author Φίσκας, Ανέστης
author-letter Φίσκας, Ανέστης
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
title Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.
title_short Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.
title_full Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.
title_fullStr Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.
title_full_unstemmed Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.
title_sort Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της jp morgan.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2016
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19351
_version_ 1791019504847814656
score 12,428227